自動程式交易的關鍵詞彙

MetaTrader 4 (MT4)是一個常用的外匯和差價合約（CFD）交易軟件，提供圖表、指標、交易工具和自動交易功能。

在MT4平台上運行的自動交易程式，根據預先設定的交易策略和規則執行交易指令。

MQL4 全名為 MetaQuotes Language 4，是用於開發MT4平台上EA的程式語言。一般的投資者只是利用已寫好的EA去進行交易，根本不用去學翨MQL4。

CFD 指的是「差價合約」（Contract for Difference）。它是一種衍生金融工具，允許交易者進行對價格變動的投機，而不實際擁有底層資產。

CFD 的運作方式是交易者與交易平台簽訂一份合約，合約中規定了交易者與平台之間根據資產價格變動而進行交換的差價。交易者可以根據資產價格的上漲或下跌進行買賣交易，從價格變動中獲取利潤。

CFD 可以應用於多種資產類別，包括股票、外匯、指數、商品等。交易者可以通過長期持有或短期交易 CFD 來參與市場，並將其用於投機或對沖風險。

CFD 的優勢之一是可以實現雙向交易，即可以進行買入和賣出交易，從而有機會在價格上漲和下跌的情況下都獲得利潤。此外，CFD 具有槓桿效應，允許交易者以較小的資金參與更大的交易量，從而放大潛在的盈利和虧損。

然而，CFD 也存在風險，因為交易者可能會損失超過其初始投資。此外，CFD 的價格與底層資產價格之間存在差異，並且交易者可能需要支付額外的費用，如差價、交易手續費等。

Ace Fortune學員常用嘅CFD券商包括有: Vantage, TMGM

交易策略，根據市場分析和規則制定的一系列操作，用於預測市場走勢並進行交易。

Backtesting是指使用歷史市場數據來測試和評估交易策略的過程，以了解它在過去的表現如何。

在MT4（MetaTrader 4）中，BT報告指的是回測報告（Backtest Report）。回測是一種評估交易策略效能的方法，通過對歷史市場數據應用特定的交易規則，模擬並評估策略的表現。

MT4的BT報告提供了回測過程的結果摘要和詳細的統計數據。它包含了關於交易策略在歷史數據上的表現的各種指標和圖表。BT報告通常包括以下信息：

1. 總體統計：包括回測期間、起始資金、結束資金、回報率等整體統計數據。

2. 收益曲線：顯示回測期間內資金曲線的變化，可以觀察策略的盈虧情況。

3. 交易歷史：列出回測期間內每一筆交易的詳細信息，包括交易日期、買入/賣出價格、持倉時間、盈虧等。

4. 統計指標：提供一系列指標來評估策略的效果，例如勝率、盈虧比、最大回撤、夏普比率等。

5. 圖表和圖表分析：通過圖表和圖表分析，展示交易策略在不同時間段的表現，幫助交易者了解策略的優勢和劣勢。

BT報告可以幫助交易者評估他們的交易策略的潛在盈利能力和風險水平。通過分析BT報告，交易者可以優化和改進他們的策略，以獲得更好的交易結果。

MT4的回測報告回一個.htm檔及一個.gif檔組成。

Tick Data (Tick數據)是指市場上每個價格變動的最小單位。Tick數據包含每個價格的成交時間、價格和成交量等信息。Tick數據通常用於更精確地進行市場分析、回測和模型驗證。

Tick Data Suite是一套很多人使用的tick data軟件。

優化交易策略的過程，通過調整不同的參數和變數，以找到最佳的參數組合。

技術指標，用於分析市場趨勢、價格變動和交易信號的工具，例如移動平均線、相對強弱指標（RSI）等。

MT4提供各種圖表類型，如折線圖、蠟燭圖和柱狀圖，用於顯示市場價格變動的可視化工具。圖表通常包含不同的時間框架，從1分鐘到月度圖，以幫助交易者分析趨勢、模式和交易機會。

資金管理是指在交易策略中如何有效地分配資金、設定風險控制和預算管理的方法。

賬戶回撤(簡稱DD)，指投資者在某段時間內所經歷的最大損失，用於評估交易策略的風險水平。

Margin Level（保證金水平）是指交易帳戶中可用保證金與當前保證金要求之間的比例。它是用來衡量帳戶的風險和可用資金的相對關係。

Margin Level 的計算方式是將當前帳戶的可用保證金除以當前的保證金要求，然後將結果乘以100以獲得百分比表示。

數學表達式為：Margin Level = （可用保證金 ÷ 保證金要求） × 100

Margin Level 可以提供交易者關於其帳戶狀態和風險水平的重要信息。它能告訴交易者他們的帳戶是否處於安全狀態，是否有足夠的保證金支持其交易持倉。

通常，Margin Level 的百分比越高，表示帳戶的風險水平越低，有足夠的保證金支持交易。相反，Margin Level 的百分比越低，表示帳戶的風險水平越高，可能會面臨強制平倉或停止交易的風險。

許多交易平台會設定特定的 Margin Level 要求，並在帳戶的 Margin Level 跌至這一水平以下時觸發強制平倉。這是為了保護交易者免受帳戶餘額不足的風險，以確保市場波動不會導致更大的損失。

交易者應該密切關注其 Margin Level，避免其降至過低的水平。管理風險，確保有足夠的保證金以應對市場波動是交易者的重要職責之一。

賬戶權益曲線，代表投資者賬戶價值隨時間變化的曲線，可用於評估交易策略的表現。

滑點，指實際交易執行價格與預期價格之間的差異，可能影響交易的成本和執行效果。

但我地係無可能避免滑點的，所以其實唔理。再者, 網路有延誤、手慢等其實有時會令到最終交易結果更有利我地 (例如你平buy單, 你手慢可能個巿升多兩點比你)。

停損訂單，用於限制損失的訂單，當市場價格達到預先設定的水平時，自動觸發平倉。

止盈訂單，用於固定獲利的訂單，當市場價格達到預先設定的水平時，自動觸發平倉。

“Trailing” 在交易中通常指的是「追踪止損」（Trailing Stop）。追踪止損是一種特殊的止損訂單，其損失觸發水平會隨著市場價格的變化而自動調整。

當使用追踪止損訂單時，如果交易方向符合預期，市場價格會不斷上漲（或下跌），追踪止損訂單的損失觸發水平也會相應地向上調整（或向下調整）。換句話說，它可以幫助交易者「追踪」市場的利潤，同時保護已實現的利潤。

例如，如果你在買入一個外匯交易時設置了追踪止損訂單，並將其設置在當前市場價格以下一定的點數（或百分比），當市場價格上漲時，追踪止損訂單的損失觸發水平也相應上移。這樣，如果市場價格回落到損失觸發水平，訂單將被觸發，以保護已實現的利潤。

追踪止損訂單可以幫助交易者在市場趨勢中獲取更多的利潤，同時在市場反轉時保護已實現的利潤。它是一種靈活的風險管理工具，常用於趨勢型交易策略中。

“Spread” 在交易中指的是「差價」（Spread）。差價是指買入價格與賣出價格之間的差距，通常以點數或點差表示。

在外匯市場中，差價是買入價格與賣出價格之間的差距。賣出價格通常高於買入價格，差價的大小取決於該貨幣對的流動性和市場條件。差價是交易商的利潤來源之一，並且在進行交易時會計入交易成本。

例如，如果某外匯交易對的賣出價格是1.2000，買入價格是1.1995，則差價為5個點（或0.0005）。這意味著，如果你以賣出價格進行交易，你的交易將從一開始就虧損了5個點，因為當你立即賣出時，市場價格必須上升5個點才能達到你的買入價格。

差價的大小對於交易者來說是重要的，因為它直接影響到交易成本和潛在利潤。低差價通常有利於交易者，因為它意味著交易成本較低，同時提供更好的交易條件。

馬丁策略（Martin Strategy），也稱為「馬丁格爾策略」(Martingale Strategy) 或「加碼策略」，是一種貨幣交易中的資金管理策略。該策略基於加碼或加倍下單的概念，當交易虧損時增加下單的交易量，以期在未來的盈利交易中彌補之前的虧損。

馬丁策略的核心思想是，當一個交易不如預期地虧損時，交易者會增加下一個交易的交易量，以便在市場反轉時能夠更快地回本。這種策略假設市場會有反轉趨勢，並且交易者能夠在反轉時實現利潤。

然而，馬丁策略存在風險，當市場持續朝著不利的方向發展時，加碼的交易量也會不斷增加，可能導致更大的損失。因此，馬丁策略需要謹慎使用並搭配適當的風險管理措施。

Profit Factor（盈利因子）是用於評估交易策略或交易系統表現的一個指標。它是利潤與虧損之比，用於衡量獲利能力。

盈利因子的計算方式是將總盈利除以總虧損。具體而言，它是所有獲利交易的總利潤與所有虧損交易的總虧損之比。一般來說，盈利因子大於1表示總獲利大於總虧損，即交易策略或系統為盈利的；而盈利因子小於1表示總虧損大於總獲利，即交易策略或系統可能是虧損的。

例如，如果一個交易策略的總利潤為$10,000，總虧損為$5,000，那麼盈利因子為2。這意味著該策略的總獲利是總虧損的兩倍，可以視為一個相對較好的指標。

盈利因子是交易策略評估的一個重要指標，但它並不能單獨決定一個策略的優劣，因為它僅考慮了利潤和虧損的比例，而並未考慮到交易的風險、交易數量、持倉時間和其他因素。因此，在評估交易策略時，應該綜合考慮多個指標和因素。

“Pip” 是外匯交易中常用的術語，指的是價格的最小變動單位。它是「百分比點」（Percentage in Point）的縮寫。

在大多數外匯貨幣對中，一個 pip 的價值通常表示為小數點後的第四位數字。例如，對於 EUR/USD，如果價格從 1.2000 上升到 1.2001，則它上升了 1 個 pip。對於 USD/JPY，如果價格從 110.50 上升到 110.51，也是上升了 1 個 pip。

然而，值得注意的是，某些外匯貨幣對的報價方法可能不同，例如以小數點後的第二位數表示價格變動（例如 USD/JPY），這樣一個 pip 的價值就會不同，因為它表示價格的較大變動。

Pip 的大小對於外匯交易者非常重要，因為它直接影響到交易的利潤和虧損。交易者可以根據每個交易的 pip 值和交易量計算出潛在的利潤或虧損。

需要注意的是，不同的外匯貨幣對具有不同的價格波動性和 pip 值。較為波動的貨幣對通常具有較大的 pip 值，而較不波動的貨幣對則具有較小的 pip 值。

在MT4（MetaTrader 4）投資中，VPS（Virtual Private Server）是一種虛擬伺服器，可供交易者使用，以確保他們的交易平台在24小時內持續運行，而無需依賴個人電腦。簡單可說，當你租用一台VPS時，你可以想像你把一台電腦放在互聯網上讓它24小時運作，而它實際存在於那並不重要。

以下是一些MT4投資者使用VPS的原因：

1. 24/7運行：VPS允許交易者在全天候運行其MT4交易平台，即使他們的個人電腦關閉或互聯網連接中斷。這是非常重要的，特別是對於使用自動交易系統（EA）的交易者，他們需要確保其EA能夠不間斷地執行交易策略。

2. 低延遲：VPS通常位於與MT4交易服務器相鄰的數據中心，這可以減少交易指令的延遲時間。對於需要快速執行交易的交易者來說，低延遲非常重要，因為它可以提高交易的執行速度和準確性。

3. 穩定性和可靠性：使用VPS可以避免由於電腦問題（例如電源故障、網絡斷開等）而中斷交易的風險。VPS通常具有穩定的電力供應和網絡連接，可以提供更可靠的交易環境。

4. 安全性：VPS提供了額外的安全措施，可以保護交易者的數據和交易活動。它們通常具有防火牆和安全性設施，以防止未經授權的訪問。

RDC （Remote Desktop Connection）是指遠端桌面連接，這是一種用於遠程控制和管理電腦的技術。

簡單來說，RDC就是一個能讓你透過面前實體的電腦(或手機)去控制其他不在你面前的電腦(例如你租用的VPS)。連接後，您可以看到遠程電腦機的桌面，並通過你眼前的鍵盤和滑鼠來控制遠程電腦的操作。

Win10/Win11隨機已有一個RDC的應用程式，「遠端桌面連接」。

巿面上也有其他功能更強大的RDC應用程式，例如RDCMan (Remote Desktop Connection Manager)。詳細的介紹可看微軟遠端連接管理嘣-介紹

RDP全名為Remote Desktop Protocol (遠端桌面通訊協定)。它是一種用於遠程連接和控制計算機的協議，簡單來說就是RDC底層用到的技術，非IT人可以不用去理，把它看成是RDC便可。

我了解什麼是爆倉前, 我地要先了解一吓一些基本詞彙… 如 差價合約、margin level….

一個MT4 account持有多張單時, 如margin level低過某個數 (Vantage好似係50, 定60… 我先假設係50) 時, 券商為咗保證客人戶口內有足夠金錢去應付虧損, 就會把浮虧最大的一張單”強制平倉” (強平)。 (留意: CFD交易有一個”可愛”之處就係就算個戶口因巿場波動變成負一億, 客人都唔駛欠債, 最多只係輸晒投入嘅資金, 因此券商就會進行”強平”).

而當一張單被強平後, margin level 通常有有所提升 (因為其他單夾埋嘅保證金要求細咗)… 但”通常”個倉衰成咁, 其實代表個倉嘅單出咗事, 例如不關對某個貨品對行沽空, 但損手。因此, 即使margin level升返, 好大可能隨著巿場前進而又咗變成低過50, 因此又出現強平…

當所有單被強平時… 就是大家口中的”爆倉”。 (可能有人會說只要有一張單被強平都是爆倉, 但我不同意… 因為被強平一張單後, 巿場可以絕地反擊, 其他單變成替你賺過億)

爆咗倉嘅account, 其實最終係有可能還有少量資金或credit可以繼續進行交易的… 可以留為紀念之用。

而如果想試少少策略, 也可以考慮利用餘下嘅資金/credit…. 這可能比用demo account好, 因為如果真係賺得夠多, 分分鐘可以變成有錢可以攞返。